تداول
العقود الآجلة
المزيد

حساب معدل تغطية التداول الاقتراضي في برنامج التداول الاقتراضي الاحترافي للحافظة الاستثمارية على Binance (بينانس)

2022-04-18 06:07

في برنامج التداول الاقتراضي الاحترافي للحافظة الاستثمارية على Binance (بينانس)، يتم حساب مبلغ ومعدل تغطية التداول الاقتراضي على أساس موحد. ولهذا السبب، لم تعد متطلبات التداول الاقتراضي الأولي سارية.

يتم تعريف مُعدّل تغطية التداول الاقتراضي الموحّد لحساب التداول الاقتراضي الاحترافي للحافظة الاستثمارية على Binance (بينانس) كـ UniMMR.

تفاصيل حساب مُعدّل تغطية التداول الاقتراضي الموحّد (UniMMR):

المتغير

الوصف 

uniMMR

القيمة الحالية الموحدة للحساب / مبلغ تغطية التداول الاقتراضي الموحد

Equity∑

القيمة الحالية الموحدة للحساب 

تغطية التداول الاقتراضي

مبلغ تغطية التداول الاقتراضي الموحد 

MarginMM∑

∑MarginMM = ∑ (القرض * MMR)
يختلف معدل تغطية التداول الاقتراضي (MMR) بناءً على الرافعة المالية التي اختارها المستخدم:*

  • بالنسبة للرافعة المالية بمقدار 3 أضعاف، فإن معدل تغطية التداول الاقتراضي هو 10%
  • بالنسبة للرافعة المالية بمقدار 5 أضعاف، فإن معدل تغطية التداول الاقتراضي هو 8%
  • بالنسبة للرافعة المالية بمقدار 10 أضعاف، فإن معدل تغطية التداول الاقتراضي هو 5%

*تحتفظ Binance (بينانس) بالحق في تعديل هذه الأرقام عند الحاجة، وسيتلقى المستخدمون إشعارات بهذه التغييرات.

المتغير

المعادلة

Equity∑

∑min((MarginAsset -MarginLoan+ futuresAsset + futuresUnrealPnL)*assetIndexPrice*collateralRate, (MarginAsset -MarginLoan + futuresAsset + futuresUnrealPnL)*assetIndexPrice)

تغطية التداول الاقتراضي

∑Maintenance Margin =∑ futuresMM*assetIndexPrice + ∑MarginMM*assetIndexPrice


القيمة الحالية الموحدة للحساب تعني مجموع (1) رصيد الحساب الخاص بحسابات العقود الآجلة المعينة، (2) الأرباح غير المحققة (إن وُجدت) مطروحًا منها أي خسائر غير محققة (إن وُجدت) فيما يتعلق بكل صفقة من عقود USD-M الآجلة وعقود COIN-M الآجلة، (3) إجمالي قيمة الأصول مطروحًا منها إجمالي الالتزامات والفائدة المستحقة لحساب التداول الاقتراضي، عند تحويلها إلى دولارات أمريكية.

مبلغ تغطية التداول الاقتراضي الموحد يعني مجموع المبلغ الإجمالي لتغطية التداول الاقتراضي أو التداول الاقتراضي المطلوب للحفاظ على مستويات التداول الاقتراضي، والذي يجب الاحتفاظ به عبر جميع حسابات العقود الآجلة المعينة وحسابات التداول الاقتراضي المُتبادل عند تحويله إلى دولارات أمريكية.

UniMMR لحساب التداول الاقتراضي الاحترافي للحافظة الاستثمارية

الحالة

uniMMR > 150%

يمكنك التداول بحرية

120% < uniMMR ≤ 150%

ستتلقى تذكيرًا لتحويل الأموال إلى عقود USDⓈ-M الآجلة، أو عقود COIN-M الآجلة، أو حساب التداول الاقتراضي المتبادل، أو سداد قرض التداول الاقتراضي، أو تقليل صفقات العقود الآجلة

105% < uniMMR ≤ 120%

يرفض النظام الموافقة على الطلبات الجديدة. ستستمر منصة Binance (بينانس) في الموافقة على طلبات تقليل الصفقات، ولا يُسمح لك بزيادة مستويات التداول الاقتراضي.

100% < uniMMR ≤ 105%

تحدث التصفية، وسترسل لك Binance (بينانس) إخطارًا بالتصفية.

uniMMR ≤ 100%

ستتلقى إشعارًا بالتصفية وقد تقوم Binance أيضًا بتقديم مطالبة بالتعويض عن الخسارة.

يُرجى ملاحظة أنه إذا كان وقت طلب التداول الاقتراضي ووقت طلب التصفية قريبين جدًا، فسيتم إلغاء إشعار طلب التداول الاقتراضي تلقائيًا بواسطة النظام، وسنرسل إليك إشعار طلب التصفية فقط. 

مثال على احتساب الضمان وتصفيته 

لنفترض أن المستخدم أ لديه أصول التداول الاقتراضي والقرض التاليين وأن الرافعة المالية المستخدمة هي 3 أضعاف التداول الاقتراضي المتبادل. 

SpotMM = (القرض*MMR) / (1-MMR)، بينما MMR = marginMM/marginAsset= 1-1/1.1 مع رافعة مالية قدرها 3 أضعاف.

لنحسب القيمة الحالية وتغطية التداول الاقتراضي لحساب المستخدم أ:

العملة

أصل التداول الاقتراضي

قروض التداول الاقتراضي

القيمة الحالية للحساب =

MarginAsset - MarginLoan

تغطية التداول الاقتراضي للتداول الاقتراضي

USDT

1,000

0

1,000

0

BTC

0.1

0.04

0.06

0.004

ETH

20

15

5

1.5

وفي الوقت نفسه، يمتلك المستخدم أ صفقات العقود الآجلة والأصول التالية في حسابات عقود USDⓈ-M الآجلة وحسابات عقود COIN-M الآجلة. 

لنحسب القيمة الحالية وتغطية التداول الاقتراضي لحساب المستخدم أ:

USDⓈ-M

COIN-M

الرمز

BTCUSDT_PERP

BTCUSDT_20220624

BTCUSD_PERP

الأصل

USDT

USDT

BTC

رصيد المحفظة

5,000 USDT 

0.1 BTC 

شريحة معدل تغطية التداول الاقتراضي

%0.5

%0.5

%0.5

كمية الصفقة

0.05 BTC

0.04 BTC

10,000 USD

جانب الصفقة

بيع

شراء

شراء

سعر الدخول

52,000

52,350

50,000

السعر العادل

40,000

42,000

40,000

الأرباح والخسائر غير المحققة

600 USDT

-414 USDT

-0.05 BTC

القيمة الحالية

∑Equity  = ∑min((MarginAsset - MarginLoan+ futuresAsset + futuresUnrealPnL)*assetIndexPrice*collateralRate, (MarginAsset - MarginLoan + futuresAsset + futuresUnrealPnL)*assetIndexPrice)

القيمة الحالية الموحدة للحساب تعني مجموع (1) رصيد الحساب الخاص بحسابات العقود الآجلة المعينة، (2) الأرباح غير المحققة (إن وُجدت) مطروحًا منها أي خسائر غير محققة (إن وُجدت) فيما يتعلق بكل صفقة لعقود USDⓈ-M الآجلة وعقود COIN-M الآجلة، (3) إجمالي قيمة الأصول مطروحًا منها إجمالي الالتزامات والفائدة المستحقة على حساب التداول الاقتراضي المُتبادل للمستخدم، عند تحويلها إلى دولارات أمريكية.

MM = ∑Maintenance Margin 

=∑ futuresMM*assetIndexPrice + ∑MarginMM*assetIndexPrice

0.05 BTC

تغطية التداول الاقتراضي

10 USDT*
0.05*40,000*0.5%=10

8.4 USDT*
0.04*42,000*0.5%=8.4

0.00125 BTC*
10000*0.5%/40000=0.00125

لنجمع بين طريقة الحساب أعلاه للحصول على القيمة الحالية الموحدة للحساب ومبلغ تغطية التداول الاقتراضي الموحد:

العملة

سعر مؤشر الأصل

معدل الضمان

القيمة الحالية الموحدة للحساب

مبلغ تغطية التداول الاقتراضي الموحد

USDT

1.001

0.99

5,186 + 1,000 = 6,186

10 + 8.4 = 18.4

BTC

40,000

0.95

0.06 + 0.05 = 0.11

0.004 + 0.00125 = 0.00525

ETH

2,100

0.95

5

1.5

القيمة الحالية الموحدة للحساب = (6,186*0.99*1.001) + (0.11*40,000*0.95) + (5*2,100*0.95) = 20,285.26

مبلغ تغطية التداول الاقتراضي الموحد = (18.4*1.001) + (0.00525*40,000) + (1.5*2,100) = 3,378.41

uniMMR = (20,285.26/3,378.41) * 100% = 600.44%